目前，大豆存在着比较明显的套利机会，主要理由有四。
第一，大豆未来的上涨仍可预期。美国农业部(USDA)5月9日的最新月度报告预计，美国2007/2008年度大豆结转库存为1.45亿蒲，较上月减少1500万蒲，低于市场预测的1.52亿蒲平均值。报告还公布了2008/2009年度美国新作物供需数据，预计美新豆结转库存为1.85 亿蒲，低于市场预测的2.73亿蒲平均值，这说明了市场对大豆现在以及未来的需求前景仍很乐观。
今年玉米播种面积大量转播大豆的可能性也比较小。截至5月18日，美国玉米播种进度为73%，虽然仍较5年平均的88%少15%，但本周已比上周种植加速，这说明天气转暖之后，以当前玉米与大豆的比价，农民更愿意种植玉米，预计明年玉米播种面积不会大幅转移到大豆上，并预计2008/2009 年大豆种植面积增加幅度会小于3月底美国农业部公布的种植意向报告的7480万英亩。同时据前期大商所考察情况，农民结合玉米、稻谷、大豆以及其他经济作物的种植效益相比较，大豆种植效益相对仍然没有太大吸引力，因而预计2009年东北地区玉米种植面积也不会大幅转为播种大豆。
第三，合约之间价差过大。按照2008年5月22日DCE大豆结算价计算，809合约的价格为5521元/吨；而DCE大豆901合约价格为 4528元/吨，两者的比价为1.219，两者的价差为1007元/吨，从历史的比价及价差来看，当前DCE大豆809合约的比价与价差过大，可以说 901合约的价格明显偏低。
第四，从两合约的持仓变化来看，大量的资金在减持809合约，同时增持901合约。从DCE大豆809合约的持仓情况来看，该合约的持仓从最高48万手，现在已经减少至24万手，尽管逼仓概念依然存在，但离交割月尚有3个月之久，在目前逼仓尚不具备条件；而DCE大豆901合约的持仓却出现了明显的增持，目前已达到50多万手，持仓的增加显示出市场投资者对大豆901合约极大的兴趣。
因此在当前大豆809与901合约之间价差达1000元左右时套利极为有利。止赢条件为当价差达到650元时。止损条件为当价差扩大到1300元时。
